|
Базой для расчета Индекса РВС являются котировки в системе РВС-Векселя по 12 наиболее ликвидным векселедателям с равными весовыми вкладами каждого из них. Список векселедателей приведен ниже.
Для расчета Индекса РВС предварительно формируются восемь Технических индексов РВС: 1-, 3-, 6-, 12-месячные индексы на продажу и 1-, 3-, 6-, 12-месячные индексы на покупку. 1-месячный Технический индекс РВС на продажу представляет собой среднюю доходность котировок на продажу по 12 векселедателям для векселей, срок погашения которых наступает в период от 7 до 42 дней. 3-месячный индекс на продажу рассчитывается аналогично, период составляет от 43 до 112 дней. Для 6-месячного индекса период составляет от 113 до 231 дня, для 12-месячного индекса – от 232 дней и более. Аналогично рассчитываются Технические индексы РВС на покупку.
Далее рассчитывается средний Технический индекс РВС на покупку (берется среднее значение 1-, 3-, 6-, 12-месячных индекса на покупку) и, аналогично, средний Технический индекс РВС на продажу. Индекс РВС вычисляется как среднее между Техническими индексами на покупку и продажу. Индекс ликвидности РВС вычисляется как разность между Техническими индексами на покупку и продажу.
На графике представлены одновременно средние Технические индексы РВС на покупку и продажу, Индекс РВС и Индекс ликвидности РВС. Меньшее значение Индекса ликвидности РВС означает большую ликвидность вексельного рынка.
Индексы РВС рассчитываются с периодичностью раз в 10 минут на базе текущих котировок трейдеров. Текущие индексы РВС отображаются на графиках в виде последней точки. Для текущей рабочей недели дополнительно на графиках отображаются индексы РВС на конец рабочего дня, они рассчитываются ежедневно в 23.00 на основании текущих котировок. Индексы РВС для более ранних дат формируются еженедельно в ночь с субботы на воскресенье по базе всего массива котировок, выставленных за прошедшую неделю.
|
